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im Journal of Political Economy. Merton und Scholes Nobelpreisträger 1997 Memorial in Wirtschaftswissenschaften für ihre Arbeit. Scholes Gleichung, die den Preis der Option im Laufe der Zeit schätzt.
Die Formel führte zu einem Boom in den Optionen Handel und mathematische Legitimität zu den Aktivitäten der Chicago Board Options Exchange und andere Optionsmärkte auf der ganzen Welt zur Verfügung. Basierend auf Werke, die zuvor von den Marktforschern und Praktikern wie Louis Bachelier, Sheen Kassouf und Ed Thorp u. a. entwickelt kam Fischer Black und Myron Scholes Formel in den späten 1960er Jahren. Obwohl für den Preis aufgrund seines Todes im Jahr 1995 nicht förderfähig, war schwarz von der schwedischen Akademie als Mitwirkender erwähnt. Im Jahr 1970 nachdem sie versucht, die Formel auf die Märkte anwenden und finanzielle aufgrund Verluste des Fehlens von Risikomanagement in ihre Trades, beschlossen sie, Fokus in ihrem Domain-Bereich, dem akademischen Umfeld. Scholes-Formel, die häufig von den Marktteilnehmern, Unterschied die tatsächlichen Preise verwendet werden. Diese Art von Absicherung wird als Delta-hedging bezeichnet und ist die Grundlage der komplizierter hedging-Strategien wie diejenigen von Investmentbanken und Hedge-Fonds beteiligt.
Scholes-Formel hat nur einen Parameter, der auf dem Markt beobachtet werden kann: die durchschnittliche künftige Volatilität des Basiswerts. Die Aktie keine Dividende zu zahlen. Die zentrale Idee hinter dem Modell soll die Option Absicherung durch Kauf und Verkauf des Basiswerts in genau richtig und, als Konsequenz, um Risiko zu beseitigen.
ergriffen von der Börse bis zu diesem Zeitpunkt. Angenommen Sie mit diesen Annahmen halten es gibt einen derivativen Wertpapiers auch Handel in diesem Markt. Es ist möglich zu leihen und verleihen jeder Betrag, sogar gebrochene von Bargeld auf der risikolose Zinssatz. Annahmen wurden gelockert und verallgemeinert in viele Richtungen, was zu einer Vielzahl von Modellen, die derzeit im Derivate pricing und Risikomanagement verwendet werden. Scholes-Modell wird davon ausgegangen, dass der Markt mindestens eine riskante Vermögens-, normalerweise genannt die Lager und eine risikolose Anlage, gewöhnlich als der Geldmarkt, Bargeld oder Anleihe besteht. Scholes Gleichung, eine partielle Differentialgleichung, die den Preis der Option regelt ist auch wichtig, da es ermöglicht, Preisgestaltung, wenn eine explizite Formel nicht möglich ist.
Ihre dynamische hedging-Strategie führte zu eine partielle Differentialgleichung, die den Preis der Option geregelt. Einige dieser Annahmen des ursprünglichen Modells wurden in spätere Erweiterungen des Modells entfernt. Preis ist zum aktuellen Zeitpunkt vollständig bestimmt, obwohl wir nicht wissen, welchen Weg der Aktienkurs in der Zukunft stattfinden wird.
der Wert eines Portfolios. der Preis für ein Derivat als Funktion der Zeit und Aktienkurs.
